接下来,我们再用交易开拓者,按照同样的条件和环境,回测一下,看看有没有区别。
设置如下图:
图表状况是这样的:
开始回测......
25 分钟后~ 绩效结果是这样的... 不得不说这是一个 "极其优秀" 的策略。
再看资金曲线,圣杯在手,天下我有,就问你有么有...?
无论是从收益曲线平滑程度等角度进行定性分析,还是从年化收益率、波动率、夏普比例、盈亏比、最大
这个策略的回测效果不仅远远胜过市场的平均收益率,而且几乎没有回撤。即便与投资银行、对冲基金等
回撤率等指标进行定量分析,策略似乎都是完美无缺的。
那有人问,你一直用这个策略不是发大财了?
专业机构的产品表现相比,策略的回测表现也处于明显上风,其程度甚至可以到达令人难以置信的地步。
呃...... 答案当然是否定的。
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