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Hikyuu 1.0.5 发布,量化交易研究框架
1、增加载入临时的CSV K线数据功能,可用于期货或A股之外的数据测试。详情参见 StockManager 的 addTempCsvStock、removeTempCsvStock 方法帮助。
2、CVAL指标支持创建指定长度的固定数值指标
3、Datetime 的方法 maxDatetime、minDatetime 更名为 max、min
4、增加 getDateRange 函数,获取指定的日历日期列表
5、调整部分 Python 代码结构,补充和完善帮助信息
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略,并查看相应的收益效果:
http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True
更多信息,参见项目主页:http://hikyuu.org
来源: http://www.phperz.com/article/17/0925/349521.html