1, 基本名词概念
逾期天数 DPD(days past due): 已逾契约书约定缴款日的延滞天数, 贷放型产品自缴款截止日 (通常为次一关帐日) 后第一天开始算.
逾期期数 bucket: 也叫逾期月数, 逾期一期为 M1,2 期 M2. 缴款截止日与次一关帐日之间称为 M0.
逾期阶段 stage: 分为前期, 中期, 后期和转呆账. 一般将 M1(1-29)列为前期, M2~M3(30~89)列为中期, M4(90+)以上列为后期, 若已转呆账者则列入转呆账.
即期指标(coincidental): 计算延滞率时常用的两种方法之一, 以当期各 bucket 延滞金额 ÷ 应收账款(AR).
递延指标(lagged): 计算延滞率时常用的两种方法之一, 延滞金额 ÷ 上月应收账款. 若单纯想了解各月资产质量结构, 可使用 coindental, 但若想精准溯及逾放源头的话, 建议采用 lagged.
月底结算(month end):month end 报表主要在表达各月月底结算数据, 适用于消费金融所有产品.
期末结算结算(cycle end):cycle end 为信用卡特有的结算方式. 账务及催收单位皆以 cycle 为作业周期.
2, 重要风险指标
延滞率 (delinquent%): 计算可分为 coincidental 和 lagged 两种方式, 除了各 bucket, 尚会观察特定 bucket 以上的延滞率. 如 M2+lagged% 及 M4+lagged 等指标. 如 M2+lagged, 坟墓为两个月前应收账款, 分子为本月 M2(含以上) 伤胃转呆账的逾期金额. M1 落入 M2 以上可确认为物理交款或蓄意拖欠.
不良率(bad%):bad 定义除了逾期户外, 可能还饱含各式债务协议及高风险控管户等. 转呆账率(WO%): 为 write-off% 的简写, 当月转呆账金额 ÷ 逾期开始月的应收账款. 经过年化之后, 月转呆账率转换为年损失率.
转呆账率(WO%): 为 write-off% 的简写, 当月转呆账金额 ÷ 逾期开始月的应收账款. 经过年化之后, 月转呆账率转换为年损失率.
净损失率(NCL): 为 net credit loss 的简写, 当期转呆账金额减当期呆账回收, 亦即为净损概念.
通常 NCL% 与 WO% 一并列示. NCL 的计算方式为: 净损金额 ÷ 逾期开始月的应收账款, 通常也以年化形态为主.
累计 WO%: 主要目的为观察期满客户的累积损失率, 计算样本为已届满总期数后的 N 期客户, 计算公式为: 分母案件第 1~(K+N)期的转呆账总金额 / 已满 (K+N) 期案件的初贷总金额. K 表示为总期数, N 表示转呆账所需期数. 最后 1 期应缴金额若延滞, 经过 N 个月后才会转为呆账. 转换为年化后才较易解读. 可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率. 但在中长期贷放产品中较少使用.
审核金额 / 件数: 检视征审人员的作业绩效及工作压力.
核准金额 / 件数: 检视征审尺度的重要观测值之一, 常配合核准率, 拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断.
拨贷金额 / 件数: 多寡直接影响应收帐水平.
金额核准率 / 件数核准率: 常见的核准率计算方式有两种, 第一种的分母为当月进件量, 分子为当月核准量. 另一种方式为: 当月核准件加拒绝件 / 当月核准量.
违例核准率(deviation%): 计算方式为:(违例核准案件数)÷(核准 + 拒绝案件数), 特例核准一般限定在总审核量的 10%~20%.
拨贷率: 核准率 × 拨贷率.
各类占率: 泛指各种维度下的户数, 进件, 拨款, 余额等占有率. 常常与核准率及延滞率搭配使用.
负债比(debit burden ratio,DBR): 泛测试客户还款压力的常用指标, 总无担保债务归户后的总余额(包括信用卡, 现金卡及信用贷款)÷ 月收入, 不宜超过 22 倍.
月负比: 另一种衡量还款压力的指标:(推估每月各项贷款月付额 + 最低生活费)÷ 月收入
贷后 N 月的 delinquent%: 将其中几个重要观测点的数字取出 (如贷后 6 个月及 12 个月的 delinquent%) 置于综合分析报表中. 在 delinquent% 的选择上, 一般建议采用 "M2+lagged%", 若遇延滞反映较慢的产品, 则定为 "M1+lagged%"
平均额度: 主要在观察不同产品及群组间额度的差异
风险等级(risk grade): 早期多位 rule base, 今年由于评分模型普及, 越来越多银行采用信用评分来划分客户风险等级 score base.
恶意延滞率(non-starter%): 原始定义为 "贷后从未缴款客户", 主要目的为找出恶性欺诈的案件.
授权核准率(authorization): 原信用卡特有的业务, 信用卡交易皆须通过授权系统或授权人员的检核才能成立. 为维护交易顺畅, 授权和准率不宜过低.
命中率(hit%): 用于信用卡的中途授信及早期预警报表, 所谓命中率意指控管后一定期间内客户发生延滞的几率. 命中率过低可能表示浮滥或风险判断方向有误.
可用余额(open to buy,OTB): 常与命中率指标一同出现, 计算方式为先找出证实控管命中的客户, 再会整这些客户遭控管时的信用卡可用余额, 此数字可视为银行因控管而减少的损失.
诈欺损失率: 计算方式为: 诈欺损失金额除以签账金额, 功能为观察信用卡签账金额中, 发生伪冒诈骗状况并造成损失的比率.
递延率(flow through%): 计催收单位最常使用的绩效指标, 观察前期逾期金额经过催收之后, 仍未缴款而于次期继续落入下一 bucket 的几率. 有四种计算方式:
累计递延率: 计算方式为特定区间各 bucket 的 flow through% 相乘.
实收金额: 催收人员实际收回的金额
呆账回收率: 根据计算的时间范围, 呆账回收率可分为以下几个类别:
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